日経２２５ 今日のシステムトレード（TradeSignal使って検証）

12月28日は、大納会でした。
ですので、11時10分に終了なので、あまりトレードになりませんでした。
結果は、トレンドに乗ったTFN-1が利益をだしました。

R-MESA3 +0
No Trade...

TFN-1 +140
S 15420 15280 +140

SWN-1 +0
No Trade...

日経２２５ 今日のシステムトレード（TradeSignal使って検証）

実質、今年最後のトレードとなります。
薄商いの中、システムトレードは、かなり難しい1日でした。
明日はトレードしません。

R-MESA3 -130　（勝手にライバル視しているシステムです）
S 15570 15640 -70
L 15640 15600 -40

TFN-1 +25
S 15610 15600 +10
S 15610 15595 +15

SWN-1 -60
S 15570 15595 -25
L 15630 15600 -30
S 15600 15600 +0
L 15600 15595 -5

今週の累計：
TFN-1 +45
SWN-1 +30

日経２２５ 今日のシステムトレード（TradeSignal使って検証）

今日もほとんどの時間がトレンドもなく、狭いレンジで行ったりきたりでしたが、どうにか最後の上昇トレンドを捉えることが出来てプラスになりました。

R-MESA3 +0 　（勝手にライバルと思っているシステムです！）
No Trade...

TFN-1 +20
L 15630 15620 -10
L 15690 15720 +30

SWN-1 +55
S 15630 15650 -20
L 15650 15725 +75

日経２２５ 今日のシステムトレード

今日は1日の値幅も少なく、損がなかっただけよしという感じです。

R-MESA3 +0
No Trade...

TFN-1 +0
L 15620 15580 -40
L 15610 15580 -30
L 15560 15630 +70

SWN-1 +35
S 16000 15585 +15
L 15590 16010 +20

COT 引き続き円安に行きそう

引き続き、円安方向に進むようです。
私は、豪ドルに注目していたのですが、カナダドルが正解のようですね。
豪ドルは、まだ米ドルに対して反転サインが出ていないため、中途半端な上げになっているようです。

今回の反転は、USD/JPYでいえば、107円から111円までの反転後、1週間遅れて反転サインが出ました。市場のほうがサインより先に動いたことになります。
COTは1週間に1度ということもあり、市場の動向が早い場合には遅れることがあります。しかし、遅れていても111円台でUSD/JPYのロングをしていても十分利益が出せるところがいいです。

日経２２５ 今日のシステムトレード

さすがに、今日はSMN-1がマイナスになってしまいました。
SWN-1の勝率は６５％程度なので、今週は出来すぎです。

週間損益はともにプラスでした。
実際には、手数料などがあるので、リアルトレードしないと正確な損益はわかりませんが。。。

R-MESA3 +0
No Trade...

TFN-1 +25
S 15060 15105 -45
L 15180 15210 +30
L 15220 15170 -50
L 15220 15310 +90

SWN-1 -70
L 15240 15220 -20
S 15200 15280 -80
L 15280 15310 +30

今週の累計損益
12/21
TFN-1 +30
SWN-1 +455

日経２２５ 今日のシステムトレード

今日は、午前の取引のマイナスが響き、思ったような利益が出ませんでした。
勝手にライバルだと思っているR-MESA3は今日もノートレードでした。
明日は金曜なので、明日もR-MESA3はノートレードですね。

R-MESA3 +0
No Trade...

TFN-1 -35
S 15150 15195 -45
S 15110 15160 -50
S 15090 15130 +60

SWN-1 +40
L 15160 15140 -20
S 15140 15180 -40
L 15130 15130 +0
S 15130 15030 +100

12月19日のシステムトレードの結果

12月19日のシステムトレードの結果です。

今日はE-MESA3はトレードなしでした。
私のシステムは、システム１だと可哀想なので名前をつけました。ちょっと機械的ですが。。。

E-MESA3 +0
No Trade...

TFN-1 +25
L 15260 15230 -30
L 15270 15230 -40
S 15160 15065 +95

SWN-1 +205
S 15260 15055 +205

日経２２５ 今日のシステムトレード

今週は、昨日に続き今日もE-MESA3に勝ちました！

ライバルのE-MESA3　結果：－１１０
売り　１５０８０　→　１５１８０　－１００
買い　１５１８０　→　１５１７０　－１０

システム１　結果：－８５
売り　１５１００　→　１５１４５　－４５
買い　１５２３０　→　１５１９０　－４０

システム２　結果：＋３０
買い　１５１６０　→　１５１７５　＋１５
売り　１５２００　→　１５１９０　＋１０
買い　１５１９０　→　１５１９５　＋５

私のシステムは、ひまわり証券のTradeSignalによって自動売買シミュレーションしています。
（来年1月にひまわり証券が正式オープン次第、自動売買に入ります。）

システム２は好調な結果になり、今日のようにシステムトレード泣かせのチャートでも、マイナスにならずに終了しました。しかし、システム２はロスカットレベルの設定などをまだ熟考する必要があるのですが。

日経２２５ 今日のシステムトレード

今日から2つ目のシステムも検証することにしました。
今週も、E-MESA3よりよい結果が出るようがんばって欲しいです。

ライバルE-MESA3の結果　＋５０円　損益＋５００００円
http://www.wvi.jp/results_r_mesa.html
買い　１５５１０　→　１５４００　－１１０
売り　１５４００　→　１５２４０　＋１６０

システム１　＋１００円　損益＋５７４００円（手数料とスリッページを含む）
売り　１５４４０　→　１５４８５　－４５
売り　１５４４０　→　１５４８５　－４５
売り　１５４３０　→　１５２４０　＋１９０

システム２　＋２５０円　損益＋２１８４００円（手数料とスリッページを含む）
買い　１５４６０　→　１５５２０　＋６０
売り　１５４２０　→　１５２３０　＋１９０

COT 反転サイン点灯

ようやく、反転サインがでました。
これで、円安方向に動くと思われます。

しかし、先週までにかなり円安になっていますので、入るタイミングを他のシグナルを使って、なるべく円高になっているところから入りたいですね。

日経２２５ 逃した魚は大きかった

今日は、午前の取引で＋５円でした。
今日もトレンドなしの相場かと思いきや、午後から下降トレンドがきれいに出ました。

しかし、お昼の作業で午後一番のシグナルに間に合わず、ショートできませんでした。
その後は。。。チャートのとおりの結果でした。

逃した魚は大きかったです。

来年からは自動売買できるはずですから、こんなことはないと思います。

日経２２５ 実際にトレードしてみました

今日はシステムトレードのサインが出た後、実際にポジションをとってみました。

システムでは、今日は－4760円でしたが、実際には＋870円になりました。

この違いは、実際のトレードでは決済時の手数料が無料であること、スリッページが発生しなかったこと。
そして、トレーリング・ストップで利益確定したことによるものです。

しかし、トレンドフォロー・システムでは、移動平均線がうねってるような局面では利益は出せませんね。
はやく、落ち着いて欲しいのですが、今週はメジャーＳＱの週なので、無理なのでしょうね。

日経２２５ 今日はトレンドなしで損

今日のシステムトレードの結果です。
トレンドがなく、移動平均線がきれいにウエーブしています。

これでは収益が上げれませんね。

今日の夜にＦＯＭＣの発表があるため、上にも下にもいけないのだと思われます。明日以降、トレンドが出るでしょうから、そのときに期待しましょう。

日経２２５の画像

TradeSignalで日経２２５のシステムトレードできるか検証しています。

今日のシステムトレードの結果です。

COT 難しい局面が続く・・・

今週も、判断に困る微妙な状況になっています。

COTは若干の円高方向の可能性となっていますが、実際には円安方向に動いています。
こういうときは、突然何かが起きる可能性が高いことが多いです。

何が起きるのかがわかれば、いいのでしょうが。。。

素人トレーダーの私としては、後追いでついていくことにします。

COT 難しい局面

先週は円高と判断しましたが、全く逆に動いてしまいました。。。トホホ

今週は非常に難しく、このまま円安になるのか難しいところです。
まだ、はっきりと円安にいくとは限らずポジションがとりにくい状況です。

様子見がいいかもです。

COT 難しい局面

先週は円高と判断しましたが、全く逆に動いてしまいました。。。トホホ

今週は非常に難しく、このまま円安になるのか難しいところです。
まだ、はっきりと円安にいくとは限らずポジションがとりにくい状況です。

様子見がいいかもです。

COT まだまだ円高が続く

今日の朝のＣＯＴ分析をしましたが、まだまだ円高は止まりそうにないです。

完全に円高トレンドができているように思います。
これから円キャリーするのはかなりリスクが高くなったように思います。

円キャリーする場合は、日経先物やオプションを使ってヘッジしながらの投資スタンスが必要なのかもしれません。

特に、カナダドルは注意が必要です。
底値だと思ってロングすると、底割れする可能性が高いです。

COT 今週の発表は火曜日だった

今日、ＣＯＴを分析しようとしたら、データが更新していなかった。
スケジュールを確認すると、アメリカは祭日で更新は月曜になるとのこと。日本時間で言えば、火曜日の午前5時ころに更新される。

最近の為替は上下に大きく動くので、1日でも早く知りたいのだが、さすがお役所である。
ＣＯＴはシカゴ先物取引所から発表される政府機関の公な資料のひとつなのである。よって、お役所が休みの場合、こういったことになる。。。

火曜日まで待つしかないか・・・

COT またまた円高に行きそう

先週金曜日にどうにか円安方向で終わりましたが、COT的には今週からまた円高方向に動きそうです。
ということは、日経225は下降する可能性が高いことになります。

FXで円買いを行なうとマイナススワップが発生し、円買いを躊躇してしまいますが、そういった時は、日経225先物を売ることで対応できます。

ドル円は、もしかしたら長期的な円高トレンドになったような感じもします。
今後の動向に注目です。

COT コマーシャルズは平行線

今週は、微妙な結果になりました。

ほとんどポジションが動かず平行線になっています。
様子を見ながらの展開になりそうです。

チャート的には、円高トレンドに見えます。
積極的な投資は難しい週になりそうです。

COT 再度円高になるか？！

コマーシャルズの流れがちょっと変わってきています。
再度、円高に触れる可能性があるので、今週は注意が必要です。

ドルに対して、円が高くなりそうなのと、ドルはドル安が止まりそうなことから、クロス円に対し円高方向に動きそうだということになります。

円高になっても、日経２２５でうまく利益を取りたいです。

COT分析 コマーシャルズは動かず

先週から、為替は大きく上下しましたが、コマーシャルズはじっと動きませんでした。

今回の上下は、Ｇ７によるものでしたが、コマーシャルズは影響は低いと考えたのでしょうか？
結果的には、コマーシャルズの思惑通り、円高に触れたのは一瞬だけでした。

ＡＵＳ／ＵＳＤなどは、売りサインに近い状態です。
アメリカドル安も一度、一服になるのかみていきたいです。

COTは一服だが・・・

COTは、先週から横ばいになっていました。
コマーシャルズはG7 などの大きなイベントのときには、ニュートラルになることが多いです。
今回も、様子見を決め込んだみたいです。

今日の朝は、結構な円高になっています。
今週末のＣＯＴでどういった動きがあるのか興味があります。

前回、COTサインでポジションとった人は、多くの人がセイフティ・ロスカットで利益確定でしょうね。

スイスフランに反転サイン

アメリカドルは、カナダ、ユーロ、オーストラリアなどの通貨に対して弱くなっていますが、スイスフランとの関係は変わりそうな感じです。
スイスフランにも弱かったドルですが、ようやくスイスフランに対しては強くなりそうです。

円　＞　スイスフラン　＞　米ドル　＞　その他主要通貨

まぁ、円が安いことにはかわりないのですが。。。

COT分析 円安 ドル安

9月23日のCOT分析をしたところ、円はドルに対して安くなるとの結果になりましたが、ドルは他の通貨に対してやすくなるという結果も出ました。

円　＜　ドル　＜　その他の通貨

8月下旬以降ずっとドル安との分析結果になっているのですが、円はそれより弱い状態になっています。
このままいけば、また円キャリートレードが復活するでしょう。

COT分析 円売りサイン

８月の円高から約１ヶ月がたちましたが、ようやく円売りサインがでました。

先週金曜日に、再度円高になりましたが、ここが２番底になる可能性があります。

相場に絶対はありませんので、リスク管理をしながら、円売りをしていきたいです。

COT分析 まだ反転サインでず

すでに、円高からかなり円安になっていますが、COT分析ではまだ反転サインがでていません。

COTは若干遅れてサインが出ることが多いので、今回もそうかもしれませんが、２番底を探る可能性があるので、今週末まで様子見です。

もうすぐ円高終了？！

ブログの更新を怠っているうちに、結構円高になってきました。

原因は、サブプライムローン問題。

直接日本は関係ないのですが、投資マネーが「質への逃避」に動いており、キャリートレードの解消から円高になっているようです。

しかし、ＣＯＴ分析では、もうすぐ円高が終了する可能性が高いです。
うまく、ポジションを取れればと思います。

コマーシャルズは円買い本格化

とうとう、USD/JPYが１２４円にタッチしました。
凄い伸びです。

というか。。。円が安すぎると思います。

今週のＣＯＴを見てみると、円買いが本格化してきました。
ということは、近いうちに円高になるのでしょうか？

前回の円高から、３ヶ月くらい経過していますから、そろそろ円高に向かってもおかしくないです。
タイミングとしては、選挙辺りに照準を合わせてくるのでしょうか？

じっくり、腰をすえて注視していきたいです。

USD/JPY 120円回復

今日のお昼に、USD/JPYが120円を回復しました。
お久しぶりといった感じです。

これに伴い、日経平均も上昇しました。

最近、日経平均でコツコツ稼いでいたのですが、昨日損きりができず、おおきなマイナスとなってしまいました。（今日、決済しました。）

デイトレの損きりのタイミングが未だによく分かっていません。＾＾；

日経２２５mini参戦

最近、日経２２５miniで取引するようになりました。

為替の場合、クロス円のショートはマイナススワップになるため、どうにかならないかと考えたところ、日経２２５のショートはスワップがないので、これで代用することにしました。

これで、為替＋日経２２５でうまくヘッジしながら、取引できればと思います。

最近は、為替が調整局面なので、日経２２５miniのみ取引しています。
今日で５日目ですが、１日２万円くらいの収益です。

ただ、日経２２５miniはマーケットが小さいなぁと感じます。
大手は、日経２２５で取引するので、個人の小さな取引がメインみたいですね。

Ｇ７ 円安を容認？

どうも、今回のＧ７では円安を容認する内容になりそうです。
これで、円安に弾みが出る可能性が出てきました。

私は、一旦ポジションを外しましたが、結果的には必要なかったことになります。＾＾；

明日から、クロス円に注目です。

今週末はＧ７

予想通り、3月末から4月頭に買い場があった後、円安トレンドになっています。

今週末はＧ７なので、声明発表の内容次第で為替が大きく動くことがありますので、注意が必要です。
といっても、今回は為替の議題に上がりにくい状況ですので、何もないかもしれません。

私はとりあえず、ポジションのなくしました。
来週明けに再度ポジションを作りたいと思います。

円高に再度向かうのか？

今日、118円の攻防から、117円台に円高になっています。

ＣＯＴ分析で、3月末がUSD/JPYのロングの買い場になる行っていましたが、その買い場に向かって進んでいると思います。

私は、2月末からの円高からの戻りにポジションを取りましたが、今週前半にほとんどのポジションを閉じました。

これから、円高に向かい来週前半に底を打つと予想します。
（今週末のCOTの結果次第ですが。。。）

COT分析 コマーシャルズ円売り継続

今週のＣＯＴ分析ですが、コマーシャルズが引き続き円売りを行なっています。
円売りといっても、ほとんどが円買いの決済です。

120円台で円を買ったのを決済しているので、さぞ儲かっていることでしょう。。。

この円売りが終われば、とりあえず買いということでしょう。

やっぱり、3月末が買い場になるのだろうか？
（すでに、少しずつ買っているのは失敗だったかな？）

USD/JPY 買い場はもうすぐ？

http://www.freecotcharts.com/charts/JY.htm

このチャートを見ると、コマーシャルズ（青線）が最近円売りしていることが分かります。
この円売りが終わる頃に円売りするのが、過去の結果からも効率的な円売りのタイミングとなります。

さて、今回はどこまでいくか。。。

私はいろんな方法で分析するので、分析方法によって結果がまちまちになることがあります。しかし、今回は、多くの方法で3月末が円高のピークだと思われる結果となっています。
前後１～２週間はずれることがありますが、それはご愛嬌と言うことで。。。＾＾；

コマーシャルズ動き出す

先ほど、ＣＯＴの内容を見ましたが、動き出しましたね。

ＣＯＴは２週間遅れの情報なので、実際は２月末から３月頭の情報です。これをみると、やはりコマーシャルズは凄いと思います。

１ドル１２０円以上でかなりのショートポジションを持っていましたが、今回の急落でしっかりショートを決済し、ロングの建て玉を増やしています。

ただし、コマーシャルズは、まだかなりのショートポジションをもっているので、もう一段階の下げの危険性もあります。

しかし、コマーシャルズに乗るなら、ここらから低レバレッジでロングかな？

COT分析 コマーシャルズはまだ。。。

最近、かなり円高に動いていますが、COT分析を見る限りコマーシャルズは大きくは動いてきていません。

ですので、大きく動いた日には、どれだけ円高になるのだろうかと心配してしまいます。

やはり、３月はＦＸ鬼門の月のような気がします。
じっくり、待ちの姿勢で機会を探りたいと思います。

３月は円高！？

最近、USDが軟調な動きになっている。

この前の日銀利上げ発表で円安に大きく動いたため、クロス円は全般に利益確定などもあり円高になりつつある。
そこに、USDの経済や軍事関連もろもろで、軟調な地合いになっているようだ。

そこで、３月を考えると、USD/JPYについては、円高方向に向かう可能性が高いと考えている。４月はロングの買い場になるのではと期待している。
当面、１１７円を引き続き目標とした動きがあるように感じるが、３月は日本の多くの企業が決算期に当るため、乱高下が予想される。

こういう時は、じっくり相場を眺めていこうと思う。

しかし、NZD/JPYは３月に利上げがある可能性が高いので、NZDのみは別扱いで考えていく必要がありそうだ。

日銀 ０．２５％利上げ

利上げするか微妙でしたが、やはり利上げしました。

これで、安心して円売りができそうです。
次に、利上げするのは夏以降になるのではないでしょうか。

地方の経済も最近は下降気味なので、様子を見ながらになるでしょう。

投資大国日本

昨日、経常収支が発表され、前年比8．7％増の19兆8390億円になりました。

この内容で重要なのは、所得黒字は20．8％増の13兆7449億円で、２年連続貿易黒字（約9.4兆円）を上回ったのです。

日本といえば、輸出大国のイメージがありますが、今は投資大国になっているのです。

所得黒字の多くは、海外投資からの配当や利益です。

私も、ＦＸで所得黒字に少しながら貢献しています。

昔は、投資は怖いをいって近づかない人が多かったですが、今はリスクを取って投資している人が多いということでしょう。
（企業も本業以外に、投資もある程度しているのでしょうね。）

Ｇ７終わってもクロス円は調整トレンド

Ｇ７も無事終わりましたが、クロス円は、どれも調整段階のままです。

こういったときは、変にポジション取るより、じっとトレンドが出るまで待つのが一番だと思います。
（トレンドフォローで、トレードしている人）

トレンドができるまで注視。

G7に向け、円高の模様

毎回、G7が開催されると、日本の金利は低い、円が安すぎると叩かれ、円高になる傾向が強い。

今回も、ユーロ勢から早くも牽制の発言があったが、昨日アメリカからも円に対する警戒を発言したようだ。

G7は2月９－１０日なので、それまではクロス円への投資は注意が必要と思われる。

USD/JPY 上にレンジブレイク？

この前、更新したつもりが、どうも反映されていないようです。。。

やはり、この前の下げが最後の買い場だったようです。

あの後、一本調子で上げてしまい、とうとう120円を越えてきました。

次の下げで入れるといいな。。。